Overview

Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den Stand versetzt, dieses wichtige algorithmische Werkzeug kompetent einsetzen und die Ergebnisse interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an aktuelle Forschungsfragen und -ergebnisse in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte Simulation, Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen, Varianzreduktion, sowie Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert, und anhand des Integrationsproblems wird gezeigt, wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und beantworten lässt.
ISBN-13

9783540891406

ISBN-10

3540891404

Weight

1.04 Pounds

Dimensions

6.10 x 0.76 x 9.25 In

List Price

$34.99

Edition

1st Edition

Format

Paperback

Language

German

Pages

x, 324 pages

Publisher

Springer

Published On

2012-02-09


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Sparks, NV, USA

Text in German. Trade paperback (US). Glued binding. 324 p. Contains: Unspecified, Illustrations, ...
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